포트폴리오 비주얼라이저 사용법 | Portfolio Visualizer

주식, 채권, ETF 등 다양한 포트폴리오의 수익률과 과거 성과를 시뮬레이션할 수 있는 온라인 툴이다. 특정 기간 동안의 백테스트를 통해 향후 기대 수익률을 극대화하는 방향으로 자산 배분을 최적화할 수 있다. 

아쉽게도 주로 미국 자산만 가능하지만 국내상장 미국 ETF를 분석할 경우에도 유사한 미국 ETF를 참고할 수 있으므로 투자에 도움이 된다. 

 

포트폴리오 비주얼라이저

 

포트폴리오 비주얼라이저는 최고의 은퇴 도구다

고정 수입이 확연히 줄어드는 은퇴 시점부터는 그동안 모은 자산의 현명한 투자가 가장 중요하다. 특히 주식과 연계된 상품에 투자하는 경우, 투자 규모와 투자 기간, 그리고 기대 수익률을 종합적으로 판단하여 투자할 수 있다면 소중한 자산을 지키고 기대 수익률을 극대화할 수 있을 것이다. 

미래를 예측하는 가장 좋은 방법은 과거를 돌아보는 것이다.

포트폴리오 비주얼라이저는 1985년부터의 시계열 데이터를 제공하므로 현재까지의 금융 시장 동향과 투자 성과를 분석하고 시뮬레이션할 수 있다. 

 

* (참고) 포트폴리오 비주얼라이저 링크

Portfolio Visualizer

 

포트폴리오 비주얼라이저 사용법

1. 초기 화면에서 Backtest Portfolio로 들어간다.

초기 화면에서 Backtest Portfolio로 들어간다.

 

2. 여기서는 변동성이 높은 개별 종목과 안정적인 배당 ETF를 선택하여 비교해 볼 것이다. 변동성의 대표주자 테슬라와 은퇴 인기 월배당 ETF SCHD를 살펴보자.

 

포트폴리오 비주얼라이저 설정

 

 

백테스트를 위해 가장 쉽고 빠르게 설정하는 방법은 시작 연도와 마지막 연도를 선택하고 초기 투자금(Initial Amount)을 입력하는 것이다. 포트폴리오 #1에는 테슬라를 100%로 설정하고 포트폴리오 #2에는 SCHD를 100% 설정하여 분석 버튼을 누르면 그래프와 함께 흥미로운 데이터를 볼 수 있다. 

 

왼쪽에 설정값의 의미는 다음과 같다.

① Time Period : 백테스트 기간을 월별로 할지 연도별로 할지 선택한다.

② Start Year : 백테스트 시작 연도.

③ End Year : 마지막 연도.

④ Include YTD : YTD 결과에 현재 월의 수익을 포함할지 결정한다. No의 경우 전월까지 계산한다.

⑤ Initial Amount : 초기 투자금을 의미한다.

⑥ Cashflows : 포트폴리오에 현금 유출이나 유입이 있는지 선택한다.

⑦ Rebalancing : 주기적으로 자산을 리밸런싱 하는지 선택한다. 여기서는 포트폴리오별로 하나의 자산에 100%를 할당했기 때문에 리밸런싱은 당연히 없지만 포트폴리오별로 여러 개의 자산을 할당한다면 리밸런싱을 고려할 수도 있다.

⑧ Leverage Type : 레버리지 타입을 선택한다. 대출이 있다면 대출 금리를 설정할 수 있다. 

⑨ Reinvest Dividends : 배당금 재투자 여부를 선택한다.

⑩ Display Income : 배당금을 인출한다면 수입을 보여줄 수 있다.

⑪ Factor Regression : 회귀 분석을 할 것인지 선택한다. (아는 사람만)

⑫ Benchmark : 포트폴리오를 벤치마크 할 티커 또는 지수를 선택한다.

⑬ Portfolio Names : 포트폴리오 이름을 수정할 수 있다.

 

자 이제 성과를 보자

 

테슬라(TSLA)와 SCHD의 성과 (2021.1 ~ 2023.6)

 

① Initial Balance : 초기 잔고. 여기서는 $100,000를 설정했다.

② Final Balance : 현재 기준 잔고. 테슬라에 2011년도에 투자했다면 현재 잔고는 $13,748,424이다. SCHD의 현재 잔고는 $394,480이다.

③ CAGR : 연평균 성장률은 테슬라 53.44%, SCHD 12.68%이다. 

④ Stdev : 수익률 표준편차를 말한다. 표준편차가 높으면 변동성이 큰 것이고, 작으면 변동성이 낮아서 안정적인 것이다. CAGR이 높으면서 Stdev가 낮을수록 안정적으로 고수익을 준다고 볼 수 있다.

⑤ Best Year : 가장 수익률이 좋았던 연도에 테슬라는 743.44%를 기록했고, SCHD는 32.89%를 기록했다.

⑥ Worst Year : 가장 크게 하락한 연도.

⑦ Max. Drawdown : 해당 기간 최고점에서 최저점까지의 하락율을 말한다. MDD라고 줄여서 부른다. 낮을 수록 마음의 평화를 찾게 될 것이다.

⑧ Sharpe Ratio : 변동성 대비 기대수익률을 의미한다. 즉, 위험을 감수했을 때 얼마나 높은 수익을 기대할 수 있는지를 나타낸다. 수치가 높을수록 좋다. 

 

샤프 비율 = (기대 수익률 - 무위험률*) / 투자 포트폴리오의 변동성*

 

* 무위험률 : 무위험률은 주로 국채 또는 안전자산의 수익률이다.

* 투자 포트폴리오의 변동성 : 주가 수익률의 표준편차

 

⑨ Sortino Ratio : 샤프 비율(Sharpe Ratio)과 유사하지만 주식의 하락이 수익에 어느 정도의 영향을 미치는지를 나타낸다. 수치가 높을수록 좋다.

 

소르티노 비율 = (기대 수익률 - 무위험률) / 하락(손실) 표준편차

 

⑩ Market Correlation : 포트폴리오와 시장과의 상관관계를 의미한다.

* +1 : 양의 상관관계. 포트폴리오가 시장과 동일한 방향으로 움직인다.

* 0 : 상관관계가 없음. 포트폴리오와 시장은 서로 독립적이다.

* -1 : 음의 상관관계. 포트폴리오와 시장은 반대 방향으로 움직인다.

 

 

2011년도에 테슬라에 $100,000를 투자했다면 현재 $13,748,424의 자산이 되어 있을 것이다.

 

2011년도에 테슬라에 $100,000를 투자했다면 현재 $13,748,424의 자산이 되어 있을 것이다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.